¿Existe una manera rápida y sucia de calcular cuánto cambiaría la volatilidad de un subyacente para un movimiento de 1 $ en el subyacente?
Los griegos de opciones individuales miden la sensibilidad del precio de una opción con varios factores como el precio subyacente, la volatilidad del subyacente. Pero estos factores no son independientes.
Por lo tanto, estoy tratando de comprender cómo un cambio en el subyacente afecta la volatilidad.
