Control de Productos Renta Fija - Pregunta de Entrevista

Question

Esto me fue preguntado en mi entrevista de control de productos. ¿Qué factores contribuyen al pnl diario de un bono, si excluye el arrastre diario, el cambio de precio y el cambio de tasa de interés? Todavía habría un pnl, ¿en qué consiste?

Answer 1

Flujos de efectivo, como pagos de cupones.

Cambio en varias marcas de curva, como la curva de volatilidad si hay productos derivados en la cartera. No estoy muy seguro de si hay una curva de prepago, pero si la hay, entonces un cambio en la curva de prepago.

Cambios en los spreads de intercambio.