%-%-% Medida para funciones (curvas de rendimiento)

Question

<ul> <li>Estoy acostumbrado a aplicar %-%-% (varianza explicada relativa) como medida para las estimaciones de puntos.</li> <li>Ahora me enfrento a la previsión de toda la curva de rendimiento y me gustaría ver qué fracción de varianza en las curvas de rendimiento real del mercado se explica por el modelo de previsión. No estoy seguro de cómo proceder ya que ya no estoy tratando con un solo punto, sino más bien con toda la curva (o, si discretizada, una colección de puntos). </li> </ul>

Answer 1

No estoy seguro de que realmente esté haciendo las preguntas correctas sobre este proyecto, pero el concepto de error cuadrado medio se extiende fácilmente a curvas continuas. Supongamos que nuestro tenor de curva de rendimiento máximo es %-%-%, que tenemos una predicción %-%-% y un valor verdadero %-%-%. A continuación, definimos nuestro error cuadrado medio como la distancia media %-%%,

$$ MSE - .frac{1}-T-int_0-T -izquierda-p(t) - y(t)-derecha-2 dt $$