Una pregunta básica.
Cuando los comerciantes estructuran un producto en el que son una opción larga, ¿cómo se desplaza la superficie de volatilidad para tener en cuenta un margen?
¿Es un coeficiente multiplicativo, digamos 95% del nivel de superficie inicial?
¿Es
¿Es otra cosa?
La superficie vol está parametrizada y cambia cada parámetro en valor absoluto dependiendo de su exposición. (puedes estar comprando vol pero vendiendo sesgo) por ejemplo alfa + 1, beta - 2 lo que sea que alfa y beta representa en tu modelo. Sin embargo, los cambios dependen generalmente de la liquidez del mercado cotizado en el que es necesario cubrir en lugar del nivel de vol. Si el comercio es la reducción del riesgo al libro / te gusta la posición, no es raro que el precio a mediados para tratar de ganar el trato
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