El beneficio de un indicador impar de una acción es mayor que otra

Question

Supongamos que %-%-% y %-%-% son dos stocks que siguen a GBM y tienen el valor actual %-%-% y %-%-% respectivamente. ¿Cómo puedo calcular explícitamente la recompensa $$ V(t,s_1,s2)-triangleq-mathbb-E-left[ 1-S_T-1>S_t 2o S_t S_t s_1 2,20000, S_t, S_t, S_t, 1,1, S_t, s_2 "Correcto], $$ en el que %-%-% y %-%-% es la función del indicador del evento que %-%-% se exime el valor de %-%-% en el tiempo %-%-%.