Según lo evaluado por el título, estoy tratando de estimar un modelo GARCH(p,q) para pronosticar la volatilidad del mercado de valores y, para poder hacerlo, tengo que identificar el número óptimo de retrasos, p y q, para adaptarse al modelo correctamente. ¿Puede alguien de ustedes sugerirme la función/procedimiento adecuado para hacer eso en Matlab? Busqué eso en Mathworks y en Internet, pero no encontré nada en absoluto. Gracias por ayudar.
Respuesta
¿Demasiados anuncios?
WilliamKF lo explicó bastante bien, pero quiero ponerlo en una forma más simplista:
- Acciones : Usted es propietario de cierta parte de la empresa. El valor de la acción deriva del valor de la empresa.
- Bono : Usted presta dinero a la empresa. La compañía te debe dinero, pero no tienes un papel en él. El valor del bono deriva de las tasas actuales, los pagos restantes del préstamo y la capacidad de la empresa para realizarlos.
