Supongamos que su mandato es realizar un seguimiento de S&P500. Supongamos que el tamaño del mandato es $ 1,352,500. El tamaño del contrato del futuro es 50, el precio del índice de hoy es 2705. Si compro 10 contratos mi exposición será exactamente similar a la del tamaño del fondo.
(para simplificar imagine que no tiene que publicar márgenes para el riesgo de contraparte).
Aparentemente haciendo esto todavía resultaría en un alto error de seguimiento debido a la posición de efectivo, no entiendo esto, ¿alguien puede explicar?
