Estoy tratando de entender cómo funciona el modelo logarítmico normal desplazado, en el que cambiamos un modelo logarítmico normal por un factor antes de la simulación para que las tasas de interés no se vuelvan negativas durante la simulación y luego lo volvamos a ajustar.
¿Cómo podemos estar seguros de que este factor garantizará que las tasas de interés nunca sean negativas durante la simulación?
