Estoy calculando la pérdida esperada en ingresos fijos usando las probabilidades reales de incumplimiento y la tasa libre de riesgo como factor de descuento. Entiendo que esto no es teóricamente correcto. En ausencia de probabilidades neutrales al riesgo, ¿hay alguna tasa alternativa que pueda usar (además de la tasa libre de riesgo) como factor de descuento?
Calcular la pérdida esperada usando probabilidades reales
- Preguntado el 9 de Noviembre, 2017
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