Tengo un sistema que uso intradía que funciona muy bien en SPY. Debido al apalancamiento adicional disponible además de otros beneficios que estoy pensando en el comercio del sistema utilizando ES.
¿Existe algún factor de conversión que pueda utilizarse para convertir los precios del SPY en precios del ES? ¿Qué otros factores tendría que tener en cuenta antes de utilizar un sistema que funciona bien en SPY en el ES?
El nivel del índice (efectivo) es aproximadamente 10 veces el precio del SPY. Además, por cada contrato de ES que poseas ganas o pierdes 50 USD por cada cambio de 1 punto en el futuro del índice. (Así, por ejemplo, el SPY pasa de 200 a 201, el índice SPX pasa de 2000 a 2010, el futuro del ES pasa de 1994 a 2004 (suponiendo una base de 6 puntos), si estás largo 2 contratos ES ganas 2*50*10 = 1000 USD. Es la misma ganancia que si poseyera 1000 acciones de SPY).
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¿Le importaría definir SPY y ES? Podría ser bastante claro pero debería incluirse para mayor claridad.
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No es tan sencillo
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Para mayor claridad: futuros eMini S&P 500 (ES), ETF SPY tomado de aquí zerohedge.com/article/spy-vs-es-quien%E2%80%99s-lidera-sp-500