¿Existe software libre (preferiblemente en Python) que calcule los precios de las opciones de canasta estadounidense (¡de alta dimensión!) En el modelo Black Scholes utilizando el algoritmo Longstaff-Schwartz (también conocido como Least Squares Monte Carlo)?
De manera óptima, quiero poder controlar el número de funciones básicas, el número de muestras de Monte Carlo y el número de pasos de tiempo utilizados.
