Estoy tratando de modelar la volatilidad de GARCH en los precios de la electricidad. Normalmente, el primer paso consiste en utilizar los precios para obtener rendimientos logarítmicos que los hagan estacionarios. Sin embargo, me he encontrado con un pequeño problema: los precios de la electricidad pueden volverse negativos. Entonces devuelve definido como
\begin{array}{cc} r_t:=\log(P_t / P_{t-1}) \end{formación}
producirá algunos valores indefinidos. Lo he superado usando diferencias
\begin{array}{cc} r_t:=P_t - P_{t-1}, \end{formación}
pero me pregunto si existe un método mejor.
