binomial - parámetros en los que la opción americana alcanza la posibilidad de ejercicio temprano

Question

Estoy buscando un conjunto de parámetros (d,u,r,So,K, N?) para el precio de una llamada americana usando binomio donde la llamada golpea la posibilidad de ejercicio temprano.

¿Tienes algún conjunto ejemplar?

Answer 1

necesita una tasa de dividendo positiva o una tasa de interés negativa. Sin estos, es un resultado sin modelos que el ejercicio temprano nunca es óptimo para una opción de llamada.