Si, dado un flujo de retorno de composición desconocida, ¿cuál es el mejor hallazgo de una cartera de activos que se replica que devuelven flujo de un universo de activos?
En otras palabras, ¿cuál es el mejor método de optimización para encontrar las ponderaciones para asignar una cartera de activos donde los rendimientos de la cartera tienen una correlación de 1 con otro activo? Preferiblemente algo que es fácil de replicar en Python.
