Dado un modelo estocástico para la evolución de St, con un SDE dado para su volatilidad, ¿cómo puede saber si el modelo dado satisface la propiedad delta pegajosa (o la huelga pegajosa)? ¿Es posible probar analíticamente esta propiedad? ¿O la única forma es calcular los precios?
Cómo verificar la propiedad delta pegajosa en un modelo de volatilidad estocástico
- Preguntado el 27 de Mayo, 2019
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