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y los diez primeros valores aparecieron así:
¿Se debe a que el paquete de TTR estima el promedio de los últimos 10 días (de ahí el n-10)? ¿Y es por eso que los valores se suavizan?
Al calcular la volatilidad de Garman-Klass en R, ¿por qué deja fuera los diez primeros valores?
- Preguntado el 13 de Marzo, 2017
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