¿Cuál es la diferencia entre el DV01 y el IR DV01? Por lo que veo, la DV01 es un punto de la curva de rendimiento y la IR DV01 representa un desplazamiento paralelo de toda la curva de rendimiento. Mi comprensión es todavía inestable, por lo que se agradecería alguna aclaración, ya que no puedo encontrar esto en Internet.
Respuesta
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DV01 es la variación en dólares del valor de un bono por cada unidad de cambio en el rendimiento. https://en.wikipedia.org/wiki/Bond_duration
IR DV01 es el cambio de valor en dólares para un cambio paralelo de 1bp al alza de los tipos de interés. http://dataforthoughts.blogspot.it/2009/09/economics-of-negative-bond-cds-basis.html
