¿Refleja esto las expectativas y la incertidumbre sobre las tasas de interés (exposición a rho?), preocupaciones impulsadas por eventos sobre el subyacente, o algo más?
Respuesta
¿Demasiados anuncios?
Cody Brimhall
Puntos
762
Dado que los precios de las opciones de renta variable en las "alas" (es decir, en lo profundo del dinero pone y llama) a menudo comercian con primas de volatilidad significativas para ATM, es muy poco probable que el vol implícito sea monotónico. La razón básica de esto es que las distribuciones de precios de acciones tienen colas de grasa en relación con una distribución lognormal. Uno puede ser mucho más complejo que eso, pero esa es la situación básica.
