Estoy trabajando en un proyecto que requiere una estimación de la volatilidad utilizando volatilidad basada en rangos. ¿Existe algún paquete en R que me ayude a estimar el modelo CARR propuesto por Chou (2005)?
¿Hay algún paquete en R para el modelo de rango autorregresivo condicional (CARR)?
- Preguntado el 17 de Enero, 2016
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