Modelo Heston con saltos

Question

El modelo de Heston se puede utilizar para encontrar precios de opciones bajo volatilidad estocástica. ¿Cómo incluyo saltos en el modelo, de modo que termine con una curva de volatilidad estocástica diferente? Las referencias a la literatura serían útiles.

Answer 1

¡Si!

Prueba esto y esto .

Pero si no conoce bien los conceptos básicos de la escuela negra, considere leer el libro "Paul Wilmott in Quantitative Finance" antes de ir a los modelos de volatilidad estocástica y modelos con saltos.

Answer 2

no sé Si entiendo bien tu pregunta, pero si quieres tener una perspectiva bastante completa sobre la clase afín de modelos (a la que pertenece el modelo de Heston), es mejor que estudies a Duffie et al. (2000) . En esta importante contribución encontrará muchos ejemplos de especificaciones de salto.