Intentaré usar el modelo SABR para valorar las opciones de compra en el mercado de divisas. ¿Qué significa calibrar el modelo? En lo que respecta a mi comprensión del artículo de Wikipedia, significa estimar los parámetros. En este caso: Alfa, Beta y la correlación del proceso de salchicha. ¿Lo he entendido bien?
En caso afirmativo, ¿puedo estimar los parámetros a partir de la historia de los precios o tiene que ver con los precios de las opciones?
¡Gracias! Sanjay, India
