Me encontré con el término máximos en este artículo . ¿Puede alguien explicar qué es una curva máxima y cómo se calcula?
Respuesta
¿Demasiados anuncios?
El artículo dice: Tomando la volatilidad como entrada estas curvas me dirán la probabilidad de que se alcance un precio máximo (ya sea al alza o a la baja).
Utilizando la desviación estándar de los datos del precio se calcula la volatilidad en un número de pips por hora. Eso está bien. Basado en ese cálculo el "máximo" da probabilidades de que un mercado se mueva una distancia particular en un tiempo particular.
Se calcula el máximo utilizando un función de densidad de probabilidad . Ese artículo utiliza una función de paseo aleatorio y tiene un hoja de cálculo que puedes descargar.
Por lo tanto, este "máximo" puede utilizarse como una probabilidad de que se alcancen los topes y los objetivos de beneficios, ya que se fijan a una cierta distancia del precio actual.
El problema es que la volatilidad histórica no es una guía para la volatilidad futura.
Supongo que lo que podrías hacer es entrar en una operación, establecer tus stops y objetivos para un momento determinado utilizando estos máximos, y si no se alcanzan -dado un margen de error- tomar beneficios de todos modos porque los cálculos estaban "equivocados".
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Te has olvidado de añadir el artículo :)
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Lo entiendo como una probabilidad de que el precio se desvíe más de x pips y podría ser supongo calculado a partir de distribuciones históricas. Entonces solo se calcula como cuantiles de observaciones ordenadas..similar a la función de distribución acumulativa empírica. Pero nunca lo he visto antes ni he leído bien el artículo :)