Me pregunto cuáles son algunas de las medidas de riesgo más importantes/interesantes que hay que vigilar, especialmente en los mercados de divisas . Hasta ahora estoy viendo lo siguiente:
Se agradecerá cualquier consejo.
En cuanto a los indicadores de riesgo de mercado a más corto plazo, creo que es conveniente vigilar las señales de tensión sistémica. Los índices IV (Vix, MOVE (bonos), JP Morgan G10 y EM FX IV), el LIBOR-OIS, los diferenciales de los CDS, los puntos a plazo (o su inverso, el rendimiento implícito), los rendimientos Offshore-Onshore y los swaps de base entre divisas deberían figurar en un monitor de riesgo diario. No está de más vigilar los activos cruzados al contado y el IV, ya que la acción en otras clases de activos puede propagarse rápidamente o moverse al mismo tiempo que las divisas. A largo plazo, la observación de los signos de deterioro fundamental de las cuentas exteriores de los países, la sostenibilidad presupuestaria y el valor razonable mediante modelos econométricos ayuda a tener presente la tendencia a medio plazo.
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