Soy bastante nuevo en la zona de Quanta y usando Quantlib. Encontré las muy buenas introducciones sobre el arranque en el libro QuantLib Python Cookbook de Luigi Ballabio. Quería entender el RateHelper en detalle y la conexión a cero precios (NPV) en el arranque de cómo funciona (qué clases se utilizan en Quantlib C++), para depósitos, FRA o Swap.
Espero que la pregunta no sea simple de hacer?
La implementación del procedimiento de arranque en QuantLib es demasiado larga para describir aquí. Se explica en https://www.implementingquantlib.com/2013/10/chapter-3-part-3-of-n-bootstrapping.html; también es posible que desee ver las publicaciones anteriores para el fondo.
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