Cuestión de concepto sobre el modelo de tipos cortos

Question

Tengo una pregunta conceptual que necesita ayuda. ¿Alguien sabe si el modelo de tipo corto genera tipo de descuento o tipo a plazo?

Answer 1

¿Cuál es el periódico/libro que está leyendo? Debería estar anotado ahí. Pero básicamente en un modelo de tipos cortos tienes

1. un modelo para el tipo corto $r_t$
2. se pueden calcular los precios de los bonos cupón cero a partir de ella mediante $P_T = E[\exp(-\int_{0}^T r_u du)]$
3. a partir de estos precios se puede calcular el rendimiento al vencimiento $Y_T$ que cumple $$ P_T =\exp( - Y_T T) $$ así $Y_T = - \log(P_T)/T$ .

Del rendimiento al vencimiento de un bono cero se obtiene la estructura de plazos al contado y, a continuación, mediante los cálculos habituales, los tipos a plazo.