¿Cómo hacer el arranque simultáneo de doble curva?

Question

¿Me gustaría entender cómo se realiza el arranque de doble curva?

Digamos que queremos arrancar la curva FF OIS y libor curva fwd de 3 meses simultáneamente. Supongamos también que no los tipos de intercambio base LIBOR-OIS para calcular la curva de descuento ois (post 2 años en el tiempo: Hasta 2 años se puede utilizar el futuros FF). Específicamente quiero saber si podemos arrancar la curva de descuento OIS en tal caso. Alguien por favor explique.

Answer 1

Se hace en 2 pasos:

1) Primero arranca la curva OIS independientemente de la curva De Libor, obtenga factores de descuento OIS

2) A continuación, utilice estos para arrancar la curva Libor (utilizando factores de descuento OIS en lugar de Libor, Libor utilizado para proyecciones solamente)