Interpolación para la construcción de la curva de descuento QuantLib para bonos

Question

Estoy tratando de averiguar cómo construir una curva de descuento para fijar el precio de los bonos a partir de los tipos de interés al contado utilizando algunos métodos de interpolación avanzada como PiecewiseLogCubicDiscount. Sé que puedo construir esta curva con BondHelpers si tengo el rendimiento de los bonos a la par, pero ¿qué pasa si sólo tengo los tipos al contado? El único ejemplo que he visto hasta ahora tiene interpolación de línea en los tipos.

Answer 1

Si tienes los tipos al contado, no necesitas ayudantes y puedes construir la curva directamente con los tipos al contado y las fechas. Tiene varias posibilidades de interpolación que tienen las mismas entradas requeridas: fechas, rendimientos, dayCounter. Hay otros parámetros opcionales que tienen valores por defecto.

Aquí hay algunos ejemplos de las clases, donde los nombres se explican por sí mismos:

import QuantLib as ql
dates = [ql.Date(31,12,2019),  ql.Date(31,12,2020),  ql.Date(31,12,2021)]
zeros = [0.01, 0.02, 0.03]

ql.ZeroCurve(dates, zeros, ql.ActualActual())
ql.LogLinearZeroCurve(dates, zeros, ql.ActualActual())
ql.CubicZeroCurve(dates, zeros, ql.ActualActual())
ql.NaturalCubicZeroCurve(dates, zeros, ql.ActualActual())
ql.LogCubicZeroCurve(dates, zeros, ql.ActualActual())
ql.MonotonicCubicZeroCurve(dates, zeros, ql.ActualActual())