Estrategias de negociación en vivo desarrolladas a partir de datos diarios

Question

Se trata de una pregunta muy simple y quizás ingenua. Digamos que tengo un modelo de predicción del precio de las acciones entrenado en los precios de cierre diarios de esas acciones. Entonces, cuando use este modelo para operar en vivo, tendré señales de operación sólo al cierre del mercado. ¿Cómo puedo poner una orden y operar?

Veo muchos artículos de investigación de estrategias en internet, y bastantes de ellos hacen backtesting de su estrategia en datos diarios, pero nunca entendí cómo se implementan dichas estrategias en vivo.

Answer 1

Si sus señales sólo están disponibles al cierre del mercado, obviamente no podrá ejecutarlas en la sesión de ese día. Tiene algunas opciones -

1. Trate de ejecutar sus operaciones fuera de las horas de mercado con un corredor dispuesto (probablemente una mala idea, es casi seguro que no obtendrá buenos precios)
2. Negocie en la subasta de apertura al día siguiente.
3. Opere en la sesión de negociación continua del día siguiente.
4. Negocie en la subasta de cierre al día siguiente.

Las opciones 2. y 4. son las más fáciles de simular utilizando los datos diarios de las comillas bursátiles, ya que normalmente se dispone de los precios de apertura y de cierre. Sin embargo, debe recordar que el hecho de negociar en la subasta de apertura/cierre moverá el precio de la subasta, por lo que debe simular el impacto del mercado.

La opción 3 puede simularse si se tiene acceso a los datos de las comillas bursátiles intradía, o si se puede encontrar una fuente de precios VWAP o TWAP. No obstante, debería simular el impacto del mercado.

Answer 2

Se necesita una API para interactuar con un corredor (que interactúa con las bolsas).

Tendrá su estrategia en marcha, utilizando los datos de la API, y en última instancia, la parte de su código involucrada en la generación de la señal enviará una solicitud de la API (en la forma de, por ejemplo, "comprar 100 acciones de AAPL").

El API IB es bastante popular, le sugiero que revise la documentación (independientemente de si piensa utilizarlos; le será útil para entender cómo funciona a alto nivel).