Supongamos que quiero seguir una estrategia de negociación de pares entre la acción A (larga) y la acción B (corta).
¿Puedo sustituir estas acciones por sus equivalentes sintéticos en forma de opciones y tener el mismo perfil de riesgo-recompensa que si hubiera comprado y puesto en corto el subyacente real?
Es decir, ¿el equivalente sintético es exactamente igual a la posición subyacente?
Esto es muy interesante. Probablemente se puedan crear sintéticos para una estrategia de trading de pares, sin embargo creo que hay que considerar los pros y los contras.
Ventajas: 1. Puede crear una posición corta si la acción es difícil de tomar prestada. 2. 2. No tiene que preocuparse por el pago de dividendos cuando se pone en corto.
Contras; 1. Puede ser un poco caro (transacciones/comisiones) 2. ¿Qué caducidad utilizar? ¿Qué pasa si esperas que el par se revierta en 30 días pero en realidad no lo hace hasta los 60?
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