t2-fecha de liquidación hacia adelante
Precio de limpieza de punto P
AI0-Spot interés devengado
Tasa de repo
t1-fecha de pago del cupón
Intereses devengados de AIt2 de la fecha de liquidación a forward
t0 ahora
Método de procedimientos:
F(t2)-(P+AI0)(1+r*t2)-c2(1+r(t2-t1))-AIt2.
Quiero entender cómo afecta la inflación a esta fórmula si lo hacemos para un bono vinculado a la inflación.
