QuantLib : ¿Cómo obtener la "última" y "próxima" fecha de flujo de caja y la cantidad de la fecha de valoración en el intercambio de tasas de interés plain vanilla en Python?

Question

¿Tenemos algún método directo para obtener la "última" y "próxima" fecha de flujo de caja y la cantidad desde la fecha de valoración en Quantlib Python usando una cantidad fija o flotante, contador de días, fecha de valoración, nocional, índice, frecuencia de pago, etc.? Por favor, sugiera.

Answer 1

No creo que haya un método directo pero puedes implementar fácilmente esa lógica extendiendo la clase que quieras.

Aquí hay un ejemplo:

import QuantLib as ql

today = ql.Date().todaysDate()
calendar = ql.TARGET()
start = calendar.advance(today, 2, ql.Days)
maturity = calendar.advance(start, ql.Period('5y'))
fixedSchedule = ql.MakeSchedule(start, maturity, ql.Period('1Y'))
floatSchedule = ql.MakeSchedule(start, maturity, ql.Period('6M'))

class MyVanillaSwap(ql.VanillaSwap):
    def fixedLegCashFlows(self):
        return list(map(ql.as_coupon, self.fixedLeg()))
    def nextFixed(self):
        nextCashFlow = list(filter(lambda x: x.date() > today, self.fixedLegCashFlows()))[0]
        return (nextCashFlow.date(), nextCashFlow.amount())

swap = MyVanillaSwap(
    ql.VanillaSwap.Payer, 250e6,
    fixedSchedule, 0.0195, ql.Thirty360(),
    floatSchedule, ql.Euribor6M(), 0, ql.Actual360()
)

swap.nextFixed()

La salida sería:

(Date(12,3,2021), 4875000.000000019)

Answer 2

Métodos nextCashFlow y previousCashFlow se añadieron a la CashFlows en Python en una reciente solicitud de extracción (véase https://github.com/lballabio/QuantLib-SWIG/pull/255 ) y estará disponible en la versión 1.19. Una vez que se publique (o antes si puedes compilar el master actual desde GitHub), podrás escribir

CashFlows.nextCashFlow(swap.fixedLeg())