Tengo una cartera de posiciones largas/cortas en acciones. Me gustaría calcular la correlación de la cartera. ¿Debo tener en cuenta de algún modo la posición corta al calcular la correlación de la cartera? Estoy utilizando la fórmula a) de ici .
Le agradecería que me ayudara.
Si sigues la metodología de la página que señalas, tendrás en cuenta estas correlaciones porque estará en el signo de las ponderaciones $w_i$ :
Por ejemplo, el primer método: $$C := {2\sum_i \sum_{j> i} w_i \rho_{i,j} w_j \over 1 - \sum_i w_i^2}$$
Supongamos que sólo tiene dos valores en cartera correlacionados a 0,5:
Diga $w_i=w_j=1/2$ , $$C^+={1/4 \over 1 - 1/2}$$
Y ahora di $w_i=-w_j=1/2$ , $$C^-=-{1/4 \over 1 - 1/2}=-C^+$$
Gracias por su respuesta. Entiendo su punto de vista, pero ¿qué pasaría si la cartera consistiera, por ejemplo, en posiciones de cfd? Pues que básicamente te beneficias de que la acción baje pero el importe de tu inversión, por tanto el peso, no es negativo.
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