Análisis de series temporales --- brecha de la noche

Question

Estoy haciendo un análisis de series temporales en algunos datos de stock de barras de 5 minutos. Si quiero centrarme específicamente en los datos durante las horas de negociación e ignorar cualquier actividad previa y posterior al mercado, ¿cómo llevaría a cabo efectivamente series temporales en un conjunto de datos desarticulado?

Por ejemplo, si miro los datos comerciales de SPY, ¿cómo puedo lidiar con la brecha durante la noche y salto de 4 pm a 9:30 en los datos de la serie temporal?

Answer 1

Lo mejor es pensar en sus datos como bidimensionales: las filas se pueden etiquetar con fechas sucesivas (20170102, 20170103, ...), y las columnas están etiquetadas 930,935,940,..., 1600. Esta estructura le permite analizar los datos de la manera que desee.