Quiero crear un mango TermStructureHandle en python usando quantlib. Utilizo la función DiscountCurve e introduzca la lista de fechas y factores de descuento como se indica a continuación:
dates = [ql.Date(9,4,2018), ql.Date(9,4,2019), ql.Date(9,4,2020)]
discfactors = [1, 0.9, 0.8]
dayCount = ql.ActualActual()
disc_curve = ql.DiscountCurve(dates, discfactors, dayCount)
term_structure = ql.YieldTermStructureHandle(disc_curve) El factor de descuento derivado de esta estructura de plazos para dos años debería ser 0,8, pero en realidad obtengo
print(abs(discfactors[2]-term_strcuture.discount(2)))
0.00018797232855949364¿Cuál es la razón de esto? Cuando inserto listas más largas de fechas y sus correspondientes factores de descuento, la diferencia sigue aumentando.
