Me gustaría echar un vistazo más de cerca a los precios de las acciones y los diferenciales de CDS de diferentes entidades. Debido a que ambos no son estacionarios en niveles, utilizo devoluciones de stock de registro y la primera diferencia del CDS.
Mi pregunta: ¿Puedo ejecutar la prueba de causalidad de Granger en el modelo Autoregresivo vectorial (VAR) con las variables incluidas en las diferencias? ¿Y tengo que comprobar la cointegración al principio (y usar un VECM)?
La ayuda es muy apreciada.
