Estoy preguntándome cuáles son las diferentes formas de cubrir la convexidad en los flujos de efectivo fijos a largo plazo (vencimiento > último punto líquido). Además, si dijeras que los swaptions de receptor serían la mejor opción, ¿podrías explicar un poco por qué es así? ¡Muchas gracias y a seguir cuantificando! :)
Pero esto supone que tienes una swaption con un subyacente que tiene una madurez igual a la madurez del flujo de efectivo fijo a largo plazo, ¿verdad? Pero la pregunta es, ¿qué pasa si la madurez del flujo de efectivo que te gustaría cubrir no está disponible en el mercado; hay alguna forma de cubrir las sensibilidades del valor presente de este flujo de efectivo (duración + convexidad)?
