¿Existe algún instrumento comúnmente negociado que le permita a uno iniciar una curva LIBOR de una semana?
Si no es así, ¿hay alguna forma alternativa de valorar los swaps iniciales a plazo con un primer período corto que utilice la interpolación entre el LIBOR de una semana y el LIBOR de 1 mes para el cupón del primer pago flotante?
No existen instrumentos negociados que permitan arrancar una curva libor de 1w. Si necesita calcular una tasa a plazo para el libor de 1 semana en el entorno actual, sugeriría que se pueda limitar de la siguiente manera: fondos de un día para otro <libor de 1 semana <libor de 1 mes. Las tasas de avance en los límites se pueden calcular a partir de curvas de arranque.
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