Estoy tratando de averiguar algunos de los enfoques comúnmente utilizados para tratar con los reenvíos de divisas (en una cartera de divisas que contiene puntos, forwards y swaps) que me permitiría calcular el VaR de un día para la cartera. Actualmente sólo tengo precios al contado en mi conjunto de datos histórico. Cualquier visión de este asunto será muy apreciada.
VaR para reenvíos FX
- Preguntado el 12 de Octubre, 2013
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