S1 - índice con dividendo a,
S2 - activo no negociado.
Un valor paga $S_{1T}S_{2T}$ a su vencimiento
S1 y S2 no están correlacionados y siguen un movimiento browniano geométrico.
¿Cuál es el valor de la seguridad en el momento t?
Valor de seguridad basado en contratos de futuros de activos negociados y no negociados
- Preguntado el 5 de Mayo, 2019
- Cuando se hizo la pregunta
- 151 visitas
- Cuantas visitas ha tenido la pregunta
- 0 Respuestas
- Cuantas respuestas ha tenido la pregunta
- Abierta
- Estado actual de la pregunta
Preguntas relacionadas
- ¿Cuál es el Significado de la Black-Scholes Valor?
- ¿Se aplica el modelo Black-Scholes a las opciones de estilo americano?
- Puede el modelo de Heston ser demostrado reducir a la original de Black Scholes modelo si los parámetros adecuados son los elegidos?
- Singularidad de la medida de martingala equivalente en el modelo de Black Scholes
- ¿Cuáles son algunas aproximaciones útiles a la fórmula de Black-Scholes?
- La derivación más fácil y accesible de la fórmula de Black-Scholes
- Black-Scholes bajo estocásticos de tipos de interés
- Extensiones del modelo Black-Scholes
- Fórmula Black-Scholes con dividendo discreto determinista (enfoque Musiela)
- Es el precio de la opción put Europea monotonía en la volatilidad, si reemplazamos la BM de Black-Scholes con un general Levy proceso?
- La velocidad de deriva frente libres de riesgo de tasa en el modelo Black-Scholes
Preguntas Destacadas
En nuestra red
- Atajo para salir del modo de escala en VirtualBox
- ¿Puedo rastrear mi teléfono si el ladrón lo ha reseteado?
- ¿Cuáles son las ventajas y desventajas del modelo IS LM?
- ¿Por qué no puedo escribir texto encima de una tabla?
- ¿Cómo puedo verificar si mi dispositivo está registrado en MDM?
- ¿El área de un círculo es siempre un número entero?
- Mi nombre tiene "Sr." añadido en la reserva de boleto de avión. ¿Eso causaría problemas en el aeropuerto?
- ¿Por qué no puedo romper bloques en Minecraft?
- How can I correct this error: ValueError: Location based indexing can only have ...?
- Activer "Installer via USB" sans créer de compte MI
- Wie starte ich Selenium IDE von der Befehlszeile aus mit einem bestimmten Testfall geladen?
