Tiene una pregunta sobre la aplicación del IVS Zeliade ( pdf , resumen ). El documento sugería hacer 2 rondas de optimización, primero para $\{a,b,\rho\}$ y el segundo para $\{m,\sigma\}$ .
¿Alguien sabe si puedo invertir el orden de optimización? Primero, optimizar $\{m,\sigma\}$ y luego optimizar $\{a,b,\rho\}$ .
Benedicto
No he encontrado las metodologías que mencionas. Mi opinión es que deberías hacer la optimización de los cinco parámetros al mismo tiempo. No te asustes por los 5 parámetros. El proceso de minimización es realmente muy rápido. Hemos implementado en Java y para optimizar los parámetros del IVS para miles de sonrisas sólo se necesita 1 minuto. La minimización de 5 parámetros le proporcionará sin duda el mejor ajuste que si los hace por separado.
He visto algunos métodos que fijan valores en algunos parámetros, pero nunca he oído hablar de minimizar una función por separado (sin duda podría estar equivocado). En el modelo SABR, la columna vertebral puede ser fijada por los operadores, por lo que sólo tres parámetros podrían estar involucrados en la minimización, aunque tiene 4 parámetros en total. Podría ser un caso similar en el IVS también para fijar algunos parámetros, pero no para minimizar dos veces
FinanHelp es una comunidad para personas con conocimientos de economía y finanzas, o quiere aprender. Puedes hacer tus propias preguntas o resolver las de los demás.
2 votos
Hace tiempo que no miro esto, pero creo que has malinterpretado el orden: el punto del libro blanco de Zeliade es que la optimización de 5 dimensiones se puede reducir a una optimización de 2 dimensiones ya que para cualquier $m$ y $\sigma$ los demás parámetros son el resultado de un programa lineal (restringido).