Tengo una serie temporal de rendimientos diarios y calculé las varianzas condicionales mediante un modelo Garch. Ahora me gustaría construir una regresión con algunos otros datos mensuales y las varianzas diarias previamente calculadas. ¿Cuál es la mejor manera de lidiar con ello? ¿Cómo convertiría el diario en varianzas mensuales?
¿Cómo convertir las desviaciones condicionales diarias en mensuales?
- Preguntado el 3 de Enero, 2017
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