La tasa libre de riesgo es del 4%, y el rendimiento esperado de la cartera de mercado es del 12%. Uso del modelo de precios de activos de capital:
Un. ¿Cuál es la prima de riesgo en el mercado?
b. ¿Cuál es el retorno requerido de una inversión con una beta de 1.5?
c. si el rendimiento esperado de la acción X es del 11,2%, ¿cuál es su versión beta, según el modelo de precios de los activos de capital?
El CAPM afirma que $$ E[r-r_f] á beta E[r_M-r_f], $$ Así $$ E[r] á r_f + beta E[r_M-r_f], $$ en el que %-%-% es el rendimiento del activo y %-%-% es la rentabilidad del mercado, %-%-% es la tasa libre de riesgo. Por lo tanto, usted tiene que restar la tasa libre de riesgo de las expectativas como %-%-%. Las respuestas son
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