¿Qué métodos existen para demostrar que una serie temporal tiene reversión media?

Question

¿Qué métodos existen para demostrar que una serie temporal tiene reversión media?

¿Existe una hipótesis relacionada con la Ornstein-Uhlenbeck ¿el proceso, por ejemplo?

Answer 1

En econometría, todas estas pruebas se denominan "pruebas de root unitaria". Existe una amplia bibliografía que trata de su formulación, tratamiento y fallos.

Answer 2

En esencia, y sin utilizar ninguna ecuación: Un proceso con reversión media a cero tendrá una tendencia a disminuir cuando está por encima de cero y una tendencia a aumentar cuando está por debajo de cero. Esto puede comprobarse haciendo una regresión de los cambios observados en el proceso durante cada intervalo de tiempo sobre el estado del proceso al comienzo de cada intervalo de tiempo.