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Pregunta de entrevista de volatilidad implícita

Si una volatilidad implícita de una opción de llamada de dinero va al infinito, ¿qué sucede con el delta de dicha opción de llamada?

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Andrey Puntos 137

El deltade Black-Scholes : $$\partial_SC=N\left(\dfrac{\ln\left(\frac{S_0}{K}\right) +(r - q + \frac{1}{2}\sigma^2)(T - t)}{\sigma\sqrt{T - t}}\right)$$ Como se puede ver, este delta iría a%-%-% si %-%-% (y %-%-%).

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