Tengo un ejercicio en el que tengo que demostrar que los precios de las opciones de llamada %-%%%con Golpe %-$ C(t,K)=E((S_t-K)^+),t \in [0,T]$%%%:%%:%:%: $K$$ Aún no hemos discutido el modelo de Black Scholes. Supongo que estos serán los ejercicios de introducción para las fórmulas de la BS. Con: $t$$ Entiendo: $$\frac{\partial ^+C(t,K)}{\partial K}=-P(S_t>K).$
A partir de ahí no sé cómo seguir adelante. Usando L'Hospital b/c tenemos %-%-% o el término izquierdo podría ser 0. Por favor, ayúdenme.
