Estoy buscando una fórmula para recalcular las ponderaciones de mi cartera al final del tiempo $T$ , dado un vector de las ponderaciones de los activos en $T$ y un vector de rendimientos en $T$ .
Por ejemplo:
weights = 0.2, 0.3, 0.5
returns = 0.05, -0.05, 0.10
Me gustaría calcular la nueva ponderación en $T_{t+1}$ para basarme en esta información.
