Me pregunto cómo podemos ponerle precio a un intercambio europeo con un piso en la pata flotante. Asumiendo que usamos el modelo de factor HW 1, cómo podemos calibrar simultáneamente la swaption (sobre la volatilidad de la tasa de intercambio) y el floor (sobre la volatilidad de la libor).
¿Tienes alguna idea de cómo hacer esto?