Conozco la construcción del modelo Black-Scholes y cómo lo resolvemos para un Implied Volatility . Pero, en general, ¿qué precio de opción utiliza el software para generar el volumen implícito para el stock total?
Digamos $ AMZN? (Cuando busco un símbolo, dice AMZN tiene un IV del 44%). Supongo que no tiene que ver con los precios de las opciones, sino que es solo un movimiento esperado en términos de 1 desviación estándar.
