¿Alguien tiene alguna sugerencia para posibles variaciones de control para las vainillas en un modelo Heston? He intentado con las escuelas negras con volatilidad implícita, volatilidad media y volatilidad a largo plazo, todas sin gran éxito, así que espero que tengan una idea.
Respuesta
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El libro de Glassermans sugiere la precio de las acciones como idea por defecto para una variante de control. En este trabajo, "Simulación eficiente y casi exacta del modelo de volatilidad estocástica de Heston" Según Haastrecht y Pelsser (2008), los autores afirman que este enfoque también funciona bien para el modelo de Heston (véase el apéndice A2).
El libro es muy accesible y está disponible en línea: Métodos de Monte Carlo en ingeniería financiera Paul Glasserman, 2003.
