Así que, básicamente, estoy buscando {=SQRT(AVERAGE((R1:R100)^2))} o en palabras: root cuadrada de la media de los rendimientos diarios al cuadrado.
¿Existe un término/nombre sencillo y agradable para esto? (Por término sencillo, me refiero a una palabra que pueda utilizar con personas que no sean estadísticos y similares).
Creo que se puede demostrar que la "volatilidad de deriva cero" es lo mismo que la "volatilidad regular" en el límite de pasos de tiempo pequeños.
@dm63 Efectivamente, eso es lo que veo en periodos más largos. Pero en este caso, estoy usando la medida para periodos de tiempo que son pequeños en sí mismos. Por ejemplo, seis días de -2% cada uno. Entonces las dos medidas son muy diferentes.
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Supongo que es el rendimiento RMS (root mean square), pero ese término no es de uso generalizado entre los no técnicos es.wikipedia.org/wiki/Media cuadrada de root
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En términos estadísticos se trata de una root cuadrada del segundo momento general, es decir $\sqrt{E(X^2)}$ . ¿Podría dar más detalles? ¿Para qué cálculo utiliza esta medida? Después vendría con explicación de los profanos que estás buscando.
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Sólo un comentario, la medida parece no expresar la volatilidad ya que no hay base con la que se mide la diferencia (como una media en la desviación estándar).
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@noob2 Puede que utilice la "media cuadrática" mencionada en el artículo de la Wikipedia. Gracias
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@MartinVesely No busco una explicación de lego. (Ya la tengo). Pero, más bien, busco un buen término/nombre para la medida para utilizarla después de haberla explicado.